Gaussiana Mobile Media Afl

Una libreria di funzioni per il filtraggio e il recupero delle informazioni di curve di prezzo, da analisi tecnica tradizionale fino a più avanzate di trasformazione e di funzioni statistiche medie mobili, oscillatori, bande, slancio, indici di forza, regressione lineare, Hilbert trasforma, indicatori di Ehlers, e l'analisi spettrale. gli indicatori sono elencati in ordine alfabetico indicatori tradizionali utilizzano la libreria indicatore TA-Lib di Mario Fortier che si è affermata come standard Informazioni sull'uso, gli algoritmi, e il codice sorgente degli indicatori TA-Lib si possono trovare online sul fonte è anche incluso nel sorgente Zorro cartella il codice sorgente della maggior parte degli altri indicatori e funzioni di analisi può essere trovato in Zorro includere indicatori c filtri spettrali e le funzioni di analisi della frequenza di ampiezza sono elencati nelle spettrali libreria modelli di candela classico può essere trovato nella biblioteca modello. AC vars dati var. Accelerator Oscillator la differenza dell'indicatore AO vedi sotto e la sua 5-bar media mobile semplice SMA Creduto per indicare l'accelerazione e la decelerazione di una forza trainante del mercato qualunque cosa significhi per i dati normalmente un MedPrice o serie di prezzi viene utilizzato Fonte codice degli indicatori c. Accumulation distribuzione Oscillator Close-low - high-Close-alto basso Varia da -1 quando la chiusura è il minimo della barra, a 1 quando è l'elevata supposto per valutare l'offerta e la domanda da parte determinare se gli operatori sono generalmente accumulare l'acquisto o la vendita di distribuzione Questo indicatore è stato pubblicato in molte varianti individuali alla formula, ma nessuno di loro sembra meglio di altri usi del prezzo dell'attività codice sorgente serie attuale degli indicatori c. ADX int timeperiod var. Average Directional Movement Index Moving medio dell'indicatore DX vedere di seguito utilizza la corrente serie dei prezzi delle attività non supporta TimeFrame la restituito valori vanno da 0 a 100.ADXR int timeperiod var. Average Directional Movement Index Valutazione la media del ADX corrente e il ADX da timeperiod bar fa Usi l'attuale serie dei prezzi delle attività non supporta TimeFrame. Alligator vars Indicatore var. Alligator dati sono costituiti da tre linee blu SMA 13 ritardo di 5 barre rosse SMA 8 ritardo di 2 barre verdi SMA 5 indica una tendenza verso il basso con le linee nell'ordine blu-rosso - green cima a fondo, e una tendenza rialzista con verde-rosso-blu le linee del coccodrillo s più stretti si muovono, più debole la tendenza si e viceversa non contiene le ulteriori 3 bar ritardo dell'algoritmo originale Alligator utilizzano i dati per 3 che per I dati Risultato normalmente l'alta serie MedPrice media bassa è utilizzato nel codice Rred rgreen rBlue Fonte degli indicatori c. ALMA vars dati, int timeperiod, int Sigma, var Offset var. ALMA vars dati, int timeperiod var. Arnaud Legoux media mobile sulla base di un distribuzione gaussiana con una tendenza verso l'inizio della serie di dati più recenti, vale a dire i prezzi dei parametri Sigma ampiezza di distribuzione, di default 6 Offset fattore di tensione, di default il codice 0 85 Source nel indicatori c. AO vars dati var. Awesome Oscillator semplicemente la differenza di un 5- bar e 34 bar codice sorgente SMA Per dati normalmente un MedPrice o una serie di prezzo viene utilizzato in indicatori c. APO vars dati, int FastPeriod, int SlowPeriod, int MAType var. Absolute Price Oscillator una versione più generale della AO restituisce la differenza tra due medie mobili Parametri FastPeriod numero di periodo di mA veloce, SlowPeriod Numero di periodo di lenta mA, MAType Tipo di Moving indicatore Average. Aroon int timeperiod var. Aroon si compone di due linee su e giù che misura quanto tempo è stato dal momento che il più alto alto basso basso si è verificato nel periodo di tempo Utilizza la serie dei prezzi delle attività corrente non supporta TimeFrame Risultato in rAroonDown rAroonUp. AroonOsc int timeperiod var. Aroon Oscillator calcolato sottraendo il Aroon Giù dal Aroon il valore di ritorno oscillerà tra 100 e -100 Utilizza la serie dei prezzi delle attività corrente non supporta TimeFrame. ATR int timeperiod var. Average true Range Una misura della volatilità dei prezzi utile per calcolare stop loss o profit target distanze Formula ATR ATR1 timeperiod-1 max alta, Close - min basso , Close timeperiod dove ATR1 è il ATR dall'ultimo bar Utilizza i prezzi delle attività correnti la funzione crea internamente serie quando TimeFrame è 1 e deve quindi essere chiamato in un ordine fisso nello script Vedere anche Volatilità CVolatilty TrueRange ATRS. ATR vars Aperto, VAR alta, VAR basso, VAR chiudere, int timeperiod var. Average true Range dalla serie di prezzi arbitrari, con l'offset arbitrarie e ora frame. ATRS int timeperiod var. Simple Average true Range SMA del TrueRange sul timeperiod utilizzando la serie dei prezzi delle attività in corso A misura della volatilità dei prezzi, più semplice per il calcolo del ATR ma adattando lenta ai cambiamenti di volatilità e quindi meno adatto per gli obiettivi di profitto di stop loss utilizzati dalla piattaforma MT4 al posto del vero ATR non supporta il codice sorgente TimeFrame in indicatori c. AvgPrice var. Average Prezzo Semplicemente Apertura Massimo Minimo Chiusura 4 con gli attuali prezzi delle attività series. BBands vars dati, int timeperiod, var NbDevUp, var NbDevDn, band int MAType. Bollinger sono costituiti da tre linee della banda centrale è una media mobile semplice generalmente 20 periodi della tipica TP prezzo le fasce superiori e inferiori sono deviazioni n standard, generalmente 2 sopra e al di sotto della fascia mediana le bande si allargano e stretto, quando la volatilità del prezzo è più alto o più basso, rispettivamente, bande di Bollinger indicano quando il prezzo è diventato relativamente alta o bassa, che viene segnalato attraverso la penetrazione touch o minore della linea Risultato superiore o inferiore a rRealUpperBand rRealMiddleBand rRealLowerBand Parametri NbDevUp deviazione moltiplicatore per fascia superiore, NbDevDn deviazione moltiplicatore per banda inferiore, MAType Tipo di Moving Average Esempio in Indicatortest c. BBOsc vars dati, int timeperiod , var NbDev, int Band MAType var. Bollinger oscillatore la percentuale del valore attuale della serie all'interno della Bollinger Bands. Beta vars dati, VAR Data2, int valore timeperiod var. Beta una misura di prezzi di una singola attività s rispetto al mercato globale l'indice dei prezzi delle attività è data in dati ed i prezzi di mercato sono date in Data2 l'algoritmo calcola la variazione tra i prezzi in entrambe le serie e poi traccia questi cambiamenti come punti nel piano euclideo il valore x di ogni punto è il cambiamento del mercato Data2 e la valore y è cambiare la risorsa di dati il ​​valore beta è la pendenza di una retta di regressione lineare attraverso questi punti a beta di 1 è semplice linea YX, in modo che il risparmio varia percisely con il mercato una beta di meno di un significa che la risorsa varia meno rispetto al mercato e un beta di più di un mezzo del bene varia più del market. Balance di potere semplicemente Close - Apertura Massimo - basso utilizza la corrente dei prezzi delle attività series. CCI int timeperiod varmodity Channel Index Variazione del prezzo dalla sua media statistica , tipicamente oscilla tra -100 Utilizza la serie dei prezzi delle attività corrente non supporta TimeFrame. CI int timeperiod Indice var. Choppiness singole misure volatilità bar in relazione alla volatilità del passato timeperiod in un intervallo di 1 100 utilizza l'attuale serie dei prezzi delle attività non Does supporto TimeFrame. ChandelierLong int timeperiod, var moltiplicatore var. ChandelierShort int timeperiod, uscita var moltiplicatore var. Chandelier il prezzo più alto della timeperiod meno l'ATR moltiplicati con moltiplicatore normalmente usato come un trailing stop loss per mantenere i commerci in un trend e prevenire una rapida uscita fintanto che la tendenza continua codice sorgente degli indicatori c non supporta TimeFrame esempio nel TMF chapter. CGOsc vars dati, int timeperiod var. Center di gravità oscillatore, da John Ehlers calcola la deviazione dei prezzi dal loro centro nel timeperiod Può essere utilizzato per identificare i punti di svolta dei prezzi con quasi zero codice sorgente ritardo degli indicatori c. Chikou int Spostamento linea var. Chikou appartenente alla dell'indicatore Ichimoku semplicemente il primo spostato in avanti per Maiusc opzionale impostazione predefinita 26 Utilizza il prezzo dell'attività codice sorgente serie attuale degli indicatori c. CMO vars dati, int timeperiod var. Chande Momentum Oscillator simile alla RSI, ma divide il movimento totale di dati dal movimento netto in crescita - verso il basso fino down. Coral vars Indicatore var. Coral dati, semplicemente un T3 con timeperiod 60 e VolumeFactor 0 4. correlazione vars Data1, Data2 vars, int timeperiod var. Pearson s coefficiente di correlazione tra due serie di dati attraverso la timeperiod data nel range compreso tra -1 1 un coefficiente di 1 a 0, una perfetta correlazione positiva, significa che i cambiamenti nella Data2 causano cambiamenti identici a Data1 cambiamento ega nell'indicatore si tradurrà in un cambiamento identico nel prezzo dell'attività un coefficiente di -1 0, una perfetta correlazione negativa, per cui la variazione Data2 causano variazioni identiche in Data1 ma in direzione opposta un coefficiente zero significa che c'è alcuna relazione tra le due serie e che un cambiamento in Data2 avrà alcun effetto sulla Data1 Questa funzione può essere utilizzata anche per ottenere l'autocorrelazione di una serie calcolando il coefficiente di correlazione tra la serie originale e la stessa serie ritardata da una o due barre serie 1 o la serie 2.Covariance vars Data1, Data2 vars, int timeperiod var. Covariance tra due serie di dati possono essere utilizzati per generare un fi matrice di covarianza per il Markowitz frontiera efficiente calculation. DChannel int TimePeriod. Donchian Canale il valore minimo e massimo di le funzioni priceHigh e priceLow nel periodo di tempo base del famoso Trading System Turtle Utilizza la serie dei prezzi delle attività corrente non supporta TimeFrame Risultato in rRealUpperBand rRealLowerBand. DCOsc vars dati, int timeperiod var. Donchian Canale Oscillator la percentuale del valore corrente di dati all'interno il Canale Donchian utilizza il bene attuale e TimeFrame. Decycle corrente vars dati, int CutOffPeriod var. Ehlers Decycler, un indicatore di tendenza low-lag semplicemente i dati - HighPass2 dati, CutOffPeriod Rimuove tutti i cicli di sotto CutOffPeriod dalla serie di dati e mantiene la tendenza la funzione crea internamente serie e, quindi, deve essere chiamato in un ordine fisso nel codice sorgente di script in indicatori c. DEMA Vars dati, int timeperiod var. Double mobile esponenziale Average. DPO vars dati, int timeperiod var. Detrended Price Oscillator creduto di rilevare i primi cambiamenti in direzione prezzo DPO dati 0 - SMA dati n 2 1, n dove n è il codice sorgente timeperiod in indicatori c. DX int timeperiod var. Directional Movimento Indice da Welles Wilder, che, tra l'altro, ha scoperto che l'interazione del sole, la luna , e la terra è la base di tutti i movimenti di mercato Nel caso in cui il sole, la luna e la terra improvvisamente astenersi dal movimento del mercato, ha anche inventato alcuni indicatori tradizionali il DX è creduto per indicare la forza tendenza I valori vanno da 0 a 100, ma raramente arrivare sopra 60 il DX utilizza la serie dei prezzi delle attività in corso e non supporta TimeFrame Formula DX 100 abs PlusDI-MinusDI PlusDI MinusDI Per PlusDI e MinusDI vedere la descrizione below. EMA vars dati, int timeperiod var. EMA vars dati, var alpha var. media mobile esponenziale di enfatizzare i dati più recenti, valori che utilizza i dati alfa formula EMA 1-alfa EMA1 dove alfa è un fattore di ricorsione tra 0 1 che viene calcolato dal 2 0 timeperiod 1 e EMA1 è il valore EMA precedente l'alfa più piccolo è il più alto è l'effetto levigante della formula EMA Entrambe le funzioni EMA utilizzare leggermente differenti algoritmi il primo utilizza un timeperiod non crea una serie, è più lento, e richiede una lunghezza dati di timeperiod UnstablePeriod 1 la seconda utilizza alpha crea una serie interna, necessita solo di un lunghezza dei dati di 2 ed è molto faster. Fisher vars dati var. Fisher trasforma trasforma una serie di dati normalizzati ad una gamma distribuita normale il valore di ritorno non ha alcun limite teorico, ma la maggior parte valori sono compresi tra -1 1 valori Tutti i dati devono essere in - 1 1 gamma, fi normalizzando con l'AGC Normalizza o la funzione CDF la lunghezza minima dei dati è 1 Fonte disponibile in indicatori c. FisherInv vars dati var. Inverse Fisher Transform comprime la serie di dati per essere tra -1 e 1 la lunghezza minima del serie di dati è 1 Fonte disponibile in indicatori c. FisherN Vars dati, int timeperiod var. Fisher Transform con normalizzante normalizza la serie di dati con il dato timeperiod e poi lo trasforma ad una gamma distribuita normale simile a un filtro normalizzare vedi sotto, ma più selettiva a causa della distribuzione normale dell'uscita il valore restituito non ha alcun limite teorico, ma la maggior parte dei valori sono nel range -1 5 1 5 la lunghezza minima delle serie di dati è pari a timeperiod la funzione crea internamente serie e, quindi, deve essere chiamato in un ordine fisso nella sorgente dello script disponibili in indicatori c. FractalDimension Vars dati, int timeperiod var. Fractal dimensione della serie di dati, da John Ehlers normalmente 1 2 I valori più piccoli significa più scalettature può essere usato per rilevare l'attuale regime di mercato o di adattamento medie mobili alle fluttuazioni di una sorgente serie di prezzi a disposizione degli indicatori c. FractalHigh Vars dati, int timeperiod var. Fractal alto, un indicatore da Bill Williams, che si ritiene di segnalare quando il mercato inverte non ha nulla a che fare con i frattali Restituisce il valore più alto dei dati quando si trova nel centro della timeperiod altrimenti 0.FractalLow vars dati, int timeperiod var. Fractal bassa Restituisce il valore dei dati più basso quando si trova nel centro della timeperiod altrimenti 0.Gauss vars dati, int timeperiod var. Gauss Filter, restituisce una media ponderata dei dati all'interno del periodo di tempo determinato, con la curva di peso pari alla distribuzione di Gauss normale Utile per eliminare il rumore lisciando dati grezzi la lunghezza minima della serie di dati è pari a timeperiod il ritardo è la metà del TimePeriod. HAClose valore var. Highest prezzi var. Haiken Ashi, sulla base del codice sorgente prezzi delle attività in corso in indicatori C in alternativa, la curva dei prezzi possono essere convertiti in Haiken Ashi barre usando la barra function. HH int timeperiod, INT Offset della funzione priceHigh sulla timeperiod termina con offset di default 0 F i HH 3 restituisce il prezzo più alto degli ultimi 3 bar Utilizza la serie di asset preice corrente non supporta le scadenze per periodi di tempo diversi, utilizzare MAXVAL alta Offset, periodo con un tempo sincronizzato alta serie invece Vedi anche dayHigh. HMA vars dati, int timeperiod var. Hull media mobile da Alan Hull cerca di affrontare lag così come per appianare alcuni choppiness Formula HMA n WMA 2 WMA n 2 WMA n, sqrt n La funzione crea internamente una serie e, quindi, deve essere chiamato in un ordine fisso nel codice sorgente di script in indicatori c. HTDcPeriod vars dati var. Hilbert Transform - dominante ciclo Periodo, sviluppato da John Ehlers Hilbert trasformare algoritmi sono spiegati nel Ehler s libro Rocket Science per i commercianti vedono elenco di libri Questa funzione è equivalente , ma meno preciso rispetto al DominantPeriod function. HTDcPhase vars dati var. Hilbert Transform - dominante ciclo Phase. HTPhasor vars dati var. Hilbert Transform - Phasor Componenti Risultato in rInPhase rQuadrature. HTSine vars dati var. Hilbert Transform - Risultato onda sinusoidale in rSine rLeadSine. HTTrendline vars dati var. Hilbert Transform - Trendline. HTTrendMode istantanea vars dati int. Hilbert Transform indicatore di tendenza - restituisce 1 per la modalità di tendenza, 0 per ciclo Mode. Hurst vars dati, int timeperiod var. Hurst esponente della serie di dati tra 0 1 Hurst esponente misura la memoria di una serie si quantifica la autocorrelazione, cioè la tendenza sia per tornare al medio Hurst 0 5 o continuare trend in una direzione Hurst 0 5 in questo modo l'esponente Hurst può rilevare se il mercato è in uno stato trend il minimo finestra timeperiod 20 deve avere una lunghezza sufficiente per prendere la tendenza a lungo termine la funzione crea internamente una serie e, quindi, deve essere chiamato in un ordine fisso nella sorgente dello script disponibili in indicatori c. Ichimoku int PeriodTenkan, int PeriodKijun, int PeriodSenkou, indicatore int Offset. Ichimoku Kinko Hyo Inventato dal giornalista Goichi Hosoda nel 1930 Un mix di prezzi medi di 3 periodi di tempo che si ritiene di dare una visione in profondità tendenze del mercato a causa della sua enorme numero di linee colorate Offset default 0 determina la barra per il calcolo del indicatore restituisce 4 linea variables. Another appartenente alla Ichimoku, la linea Chikou, è il futuro Sbirciare e calcolato separatamente Utilizza la serie dei prezzi delle attività in corso la funzione crea internamente serie quando TimeFrame è 1 e deve quindi essere chiamato in un ordine fisso nella sorgente dello script codice degli indicatori c. Internal Bar Forza semplicemente chiudere - basso alto - basso utilizza la corrente series. KAMA prezzi delle attività vars dati, int timeperiod var. Kaufman Adaptive Moving Average Una media mobile esponenziale rettificato per la volatilità dei prezzi, per cui il suo periodo di tempo diventa più breve quando la volatilità è high. Keltner vars dati, int timeperiod, var Factor var. Keltner Canale, da Charles Keltner Una media mobile semplice - SMA dati, timeperiod - con fasce laterali in lontananza Factor ATR timeperiod Risultati nel codice rRealUpperBand rRealMiddleBand rRealLowerBand Fonte degli indicatori c. Laguerre vars dati, var alpha var.4-elemento filtrante Laguerre usato per filtrare dati simili a un EMA, ma con meno lag e una banda molto ampia proposta dal fattore di livellamento alfa 0 1 I componenti a bassa frequenza sono in ritardo molto di più l'alto componenti di frequenza, che permette filtri molto liscia con solo un breve lasso di dati la lunghezza minima della serie di dati è 1, il periodo di lookback minimo è di 4 la funzione crea internamente serie e, quindi, deve essere chiamato in un ordine fisso nel sorgente dello script disponibili in indicatori c. LinearReg vars dati, int timeperiod var. Linear regressione, noto anche come il metodo dei minimi quadrati o meglio si adattano regressione lineare tenta di montare una linea di tendenza retta tra diversi punti di dati in modo tale che la distanza tra ogni punto e dati trendline è ridotto al minimo per ogni punto, la linea retta rispetto al precedente periodo di bar specificato viene determinato in termini di ybmx la funzione LinearReg restituisce bm timeperiod-1 Per una maggiore regressione ordine, utilizzare le funzioni polyfit polynom Per la regressione logistica con più variabili, utilizzare i consigli Perceptron function. LinearRegAngle vars dati, int timeperiod var. Linear Regressione angolo Restituisce m convertita in gradi a causa delle diverse x e y unità di un grafico dei prezzi, l'angolo è normalmente di scarsa utilità, tranne forse per Gann followers. LinearRegIntercept vars dati, int timeperiod var. Linear Regressione Intercept Consegna b. LinearRegSlope vars dati, int timeperiod var. Linear Regression Slope Consegne m come differenza di prezzo per bar. LL int timeperiod, int valore di offset var. Lowest della funzione priceLow sul timeperiod termina con predefinito Offset 0 F i LL 3,10 ritorna il prezzo più basso tra l'ultimo 10 e gli ultimi 13 barre utilizza la corrente serie dei prezzi delle attività non supporta le scadenze per periodi di tempo diversi, utilizzare MINVAL basso Offset, periodo con un tempo sincronizzato Low serie invece Vedere anche dayLow. MACD vars dati, int FastPeriod, int SlowPeriod, int SignalPeriod. Moving Average Convergence Divergence Il MACD è un indicatore di tendenza di medio termine, creato sottraendo un 26-periodo di media mobile esponenziale EMA vedi sopra da un 12-periodo EMA a nove - periodo EMA viene quindi applicato al risultato MACD per creare una linea di segnale linea a MACD istogramma è finalmente creata dalla differenza del MACD alla sua linea di segnale si ritiene che il passaggio per lo zero dell'istogramma dal basso è un segnale di acquisto, di zero attraversa dall'alto un segnale di vendita la formula is. rMACD EMA dati, FastPeriod - EMA dati, SlowPeriod rMACDSignal EMA rMACD, SignalPeriod rMACDHist rMACD - rMACDSignal. Results in rMACD rMACDSignal rMACDHist Consegna rMACD Parametri FastPeriod periodo di tempo per il MA veloce, SlowPeriod periodo di tempo per il lento MA, periodo di tempo SignalPeriod per lisciare il line. MACDExt segnale vars dati, int FastPeriod, int FastMAType, int SlowPeriod, int SlowMAType, int SignalPeriod, int SignalMAType. MACD con controllabile tipo MA risultato nel periodo di tempo rMACD rMACDSignal rMACDHist parametri FastPeriod per MA veloce, FastMAType Tipo di media mobile per MA veloce, periodo di tempo SlowPeriod per la lenta MA, SlowMAType Tipo di media mobile lenta per MA, periodo di tempo SignalPeriod per lisciare la linea di segnale, SignalMAType Tipo di media mobile per line. MACDFix segnale vars dati, int SignalPeriod. Moving Average Convergence Divergence Fix 12 26 Risultato di periodo di tempo rMACD rMACDSignal rMACDHist Parametri SignalPeriod per lisciare il line. MAMA segnale vars dati, var FastLimit, var SlowLimit. MESA Adaptive media mobile, sviluppato da John Ehlers vedere link provocare limitare l'uso rMAMA rFAMA parametri FastLimit superiore nel algoritmo adattivo, limitare l'uso SlowLimit inferiore nel adattativo algorithm. MaxVal vars dati, int valore timeperiod var. Highest nel corso di un specificato period. MaxIndex vars dati, int timeperiod int. Index di alto valore nel corso di una specificato periodo 0 valore più alto è a barra corrente, 1 ad una barra fa, e così on. Median vars dati, int timeperiod var. Median Filtro ordina gli elementi della serie di dati e restituisce il loro valore medio entro il periodo di tempo utile per la rimozione picchi di rumore, eliminando i valori estremi la lunghezza minima della serie di dati è pari a timeperiod il ritardo è la metà del timeperiod Vedi anche prezzo Percentile. MedPrice var. Center semplicemente il punto alto basso 2 centro della candela corrente per il prezzo media - la media di tutte le zecche di prezzo della candela - utilizzare price. MidPoint vars dati, int timeperiod var. MidPoint corso periodo sufficiente valore più alto valore più basso 2.MidPrice int prezzo timeperiod var. Midpoint corso periodo Semplicemente più alto alto basso basso 2 della serie dei prezzi delle attività in corso non supporta TimeFrame. MinusDI int timeperiod var. MinusDI vars Aperto, VAR alto, VAR basso, VAR chiudere, int timeperiod var. Minus indicatore direzionale, una parte dell'indicatore DX Se la funzione non viene chiamata con diverse serie di prezzi, l'attuale risorsa serie di prezzi è used. MinusDM int timeperiod var. MinusDM vars Aperto, VAR alto, VAR basso, VAR chiudere, int timeperiod var. Minus Directional Movement, due versioni Se la funzione non viene chiamata con diverse serie di prezzi, l'attuale serie dei prezzi delle attività è used. MinVal vars dati, int valore timeperiod var. Lowest nel corso di un specificato period. MinIndex vars dati, int timeperiod int. Index di valore più basso nel corso di un periodo di 0 valore minimo specificato è a barra corrente, 1 ad una barra fa, e così on. MinMax vars dati, int timeperiod var. Lowest e valori più alti e loro indici su un risultato determinato periodo in Rmin Rmax rMinIdx rMaxIdx. MinMaxIndex vars dati, int. Indexes int timeperiod di più basso e più alti valori nel corso di un risultato determinato periodo in rMinIdx rMaxIdx 0 bar corrente, 1 una barra fa, e così on. MMI vars dati, int timeperiod var. Market meanness Indice da hacker Financial Misura la meschinità del mercato, vale a dire la sua tendenza inversione di media, in 0 100 gamma numeri casuali hanno un MMI 75 I prezzi reali sono più o meno autocorrelato, quindi la probabilità di una vera e propria serie di prezzi per ripristinare la media è inferiore a 75, ma normalmente più di 50 più alto è, il più cattivo è il mercato l'indice di mercato Meanness in grado di determinare quando sistemi trend following diventeranno più redditizio MMI sta cadendo o meno redditizie MMI è in aumento, e quindi prevenire perdite di codice sorgente periodi non redditizi in indicatori c. Mom Vars dati, int timeperiod var. Momentum semplicemente i dati 0 - dati timeperiod Vedi anche diff. Moment Vars dati, int timeperiod, int n var. The momento statistico N 1 4 della sezione serie di dati data dal timeperiod il primo momento è la media, il secondo è la varianza, terzo è asimmetria, e quarta fonte kurtosis ist disponibile in indicatori c. MovingAverage vars dati, int timeperiod, int MAType var. Moving media Parametri MAType Tipo di media mobile, vedi remarks. MovingAverageVariablePeriod vars dati, VAR periodi, int MinPeriod, int MaxPeriod, int MAType media var. Moving con periodo variabile data dai periodi Parametri serie MinPeriod Valore inferiore al minimo sarà cambiato in periodo minimo, MaxPeriod valore superiore a quello massimo sarà cambiato al periodo di massima, MAType Tipo di media mobile, vedi remarks. NATR int timeperiod var. Normalized Average true Range, da John Forman simile a l'ATR, tranne che è essere normalizzato come segue NATR 100 ATR timeperiod Chiudi Utilizza l'attuale serie dei prezzi delle attività non supporta TimeFrame. Normalize vars dati, int timeperiod var. Transforms la serie di dati per l'intervallo -1 1 entro il timeperiod simile a la funzione AGC, ma non distingue tra attacco e decadenza la lunghezza minima delle serie di dati è pari a timeperiod sorgente disponibile in indicatori c Vedi anche scale. NumInRange vars basso, VAR alto, var Min, Max var, int lunghezza var. Number di intervalli di dati, dati dai loro valori alti e bassi, che si trovano completamente all'interno dell'intervallo da Min a Max all'interno del data lunghezza può essere utilizzato per calcolare la distribuzione dei prezzi o candele bassa e alta può essere impostato lo stesso valore per contare tutti valori nell'intervallo, o scambiati per contare tutte le candele che toccano la Sorgente Gamma intervallo disponibile in indicatori c. NumRiseFall Vars dati, int timeperiod var. Length della sequenza corrente di salita o di discesa dei valori nella matrice di dati, di nuovo alla data timeperiod per una sequenza crescente la sua lunghezza viene restituita, per una sequenza che cade il negativo resp gamma di lunghezza -1 Fonte - TimePeriod disponibile in indicatori c vedere lo script passeggiata aleatoria e il capitolo strategia per un esempio sorgente disponibile in indicatori c. NumWhiteBlack var corpo, int Offset , int timeperiod var. Number di bianco meno candele nere nella timeperiod data Offset è la distanza alla corrente bar 0 barra corrente, corpo è la lunghezza minima di una candela da contare sorgente disponibile in indicatori c. Percentile vars dati, int lunghezza , var percentuale var. Returns dato percentile della serie di dati con data lunghezza fi Percent 95 restituisce il valore dei dati che è sopra il 95 di tutti gli altri valori percentuali 50 restituisce la mediana della serie di dati per calcolare la percentuale di un dato valore percentile, utilizzare la funzione NumInRange e contare gli elementi sotto i percentile. PlusDI int timeperiod var. PlusDI vars Aperto, VAR alto, VAR basso, VAR chiudere, int timeperiod var. Plus indicatore direzionale, una parte del Indicato DX, due versioni Nella prima la versione corrente di asset serie prezzo è used. PlusDM int timeperiod var. PlusDM vars Aperto, VAR alto, VAR basso, VAR chiudere, int timeperiod var. Plus Directional Movement, due versioni nella prima versione della serie attuale dei prezzi delle attività è used. PPO Vars dati, int FastPeriod, int SlowPeriod, int MAType var. Percentage Price Oscillator Parametri FastPeriod Numero di periodo di MA veloce, SlowPeriod Numero di periodo di lenta MA, MAType Tipo di Moving Average. ProfitFactor vars dati, int lunghezza var. Returns il fattore di profitto delle serie di dati il ​​fattore di profitto è il rapporto tra la somma dei rendimenti positivi IE dati i-1 dati che alla somma dei rendimenti negativi IE dati i-1 dati i il valore restituito viene agganciato alla gamma 0 1 10 il suo reciproco deve essere utilizzato quando la matrice dei dati è in non in ordine di serie, ma in ordine cronologico, come vittorie e le perdite sono poi scambiati sorgente disponibile in indicatori c. ROC Vars dati, int timeperiod var. Rate di cambiamento, 100 scala prezzo - prevPrice prevPrice 100.ROCP vars dati, int timeperiod var. Rate di prezzo-prevPrice variazione percentuale prevPrice Vedi anche diff. ROCR vars dati, int timeperiod var. Rate di cambiamento prezzo prevPrice. ROCL vars dati, int timeperiod var. Logarithmic registro ritorno prevPrice. ROCR100 prezzo vars dati, int timeperiod var. Rate del rapporto di cambio, 100 prezzo scala prevPrice 100.Roof vars dati, int CutoffLow, int CutoffHigh var. Ehler s filtro di copertura, prepara la serie di dati per un ulteriore calcolo, eliminando tendenza e rumore applica un filtro passa-alto 2 poli seguita dal filtro Smooth valori positiva per la bassa e alta cutoff periodi sono 10 e 50 la lunghezza minima della serie di dati è 2 la funzione crea internamente serie e quindi deve essere chiamato in un ordine fisso nel origine script disponibili in indicatori c. RSI Vars dati, int timeperiod var. Relative Strength Index, dal rapporto Welles Wilder del movimento verso l'alto recenti dati al movimento totale dei dati compreso tra 0 e 100 l'RSI è creduto per indicare le condizioni di ipercomprato ipervenduto quando il valore è oltre il 70 sotto i 30 Formula RSI 100 up dn dove fino EMA max 0, 0 dati - Data 1, timeperiod e Dn EMA max 0, 1 dati - Data 0, TimePeriod. RVI int timeperiod var. Relative Vigor Index, dal Rapporto di John Ehlers di variazione di prezzo per la fascia di prezzo totale di CO HL media nel periodo di tempo e lisciato con un filtro FIR oscilla tra -1 e 1 la funzione crea internamente una serie e, quindi, deve essere chiamato in un ordine fisso nel codice di script sorgente di indicatori c. sar var Step, var Min, Max var var. Parabolic SAR, da Welles Wilder il SAR corre sopra o al di sotto della curva di prezzo, a seconda della tendenza attuale ogni incrocio curva dei prezzi è creduto per indicare un cambiamento di tendenza dei parametri Passo fattore di accelerazione di incremento, normalmente 0 02, Min valore minimo fattore di accelerazione, normalmente 0 02, Max fattore di accelerazione valore massimo, normalmente 0 2 SAR è una funzione ricorsiva che dipende dalla direzione della candela prezzo iniziale per valori coerenti periodo LookBack deve essere sufficientemente lungo per contenere almeno un incrocio curva dei prezzi Utilizza i prezzi delle attività in corso la funzione crea internamente una serie e, quindi, deve essere chiamato in un ordine fisso nel codice sorgente dello script degli indicatori c esempio in Indicatortest c. ShannonGain vars dati, int timeperiod var. Expected guadagno logaritmico rate della serie di dati nell'intervallo di circa -0 0005 il tasso di guadagno è derivato dalla probabilità P Shannon 1 media Gain RootMeanSquare Gain 2 che è la probabilità di un aumento o una diminuzione di una serie di dati ad alta entropia in battuta successiva periodo a tasso di guadagno positivo indica che la serie è più probabile a salire, un tasso di guadagno negativo indica che è più probabilità di cadere il passaggio per lo zero potrebbe essere utilizzato per un algoritmo segnale di commercio da John Conover sorgente disponibile in indicatori c. ShannonEntropy vars dati, int lunghezza, int PatternSize var. Entropy di modelli nella serie di dati, in bit può essere utilizzato per determinare la casualità del PatternSize dati 2 8 determina la frammentazione dei dati in modelli di fino a 8 bit Ogni valore dei dati è o superiore al valore precedente, oppure non è presente è una informazione binaria e costituisce un bit del modello i più casuali i modelli sono distribuiti, maggiore è l'entropia di Shannon dati totalmente casuale ha un Shannon entropia identica alla dimensione modello Algorithm spiegato sulla finanziaria Hacker fonte blog disponibile in indicatori c. SIROC vars dati, int timeperiod, int EMAPeriod var. Smoothed Rate of Change S-Roc di Fred G Schutzman differisce dal ROC vedi sopra, in quanto si basa sul mobile esponenziale EMA media dei dati series Believed to indicate the strength of a trend by determining if the trend is accelerating or decelerating Formula Current EMA - Previous EMA Previous EMA x 100 Source code in indicators c. SMA vars Data, int TimePeriod var. Simple Moving Average the mean of the data , ie the sum divided by the time period Use Moment when long time periods are required. Smooth vars Data, int CutoffPeriod var. Ehler s super-smoothing filter, a 2-pole Butterworth filter combined with a SMA that suppresses the Nyquist frequency Can be used as a low-lag universal filter for removing noise from price data The minimum length of the Data series is 2 The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script Source available in indicators c. SMom vars Data, int TimePeriod, int CutoffPeriod var. Smoothed Momentum by John Ehlers indicates the long term trend direction TimePeriod is the momentum period, CutoffPeriod is a Butterworth filter constant for lowpass filtering the momentum Source code in indicators c. Spearman vars Data, int TimePeriod var. Spearman s rank correlation coefficient correlation between the original Data series and the same series sorted in ascending order within TimePeriod 1 256 Returns the similarity to a steadily rising series and can be used to determine trend intensity and turning points Range -1 1 lag TimePeriod 2 For usage and details, see Stocks Commodities magazine 2 2011 Source available in indicators c. StdDev vars Data, int TimePeriod var. Standard Deviation of the Data series in the time period, from the ta-lib Use the square root of the second Moment when high accuracy or long time periods are required. Stoch int FastKPeriod, int SlowKPeriod, int SlowKMAType, int SlowDPeriod, int SlowDMAType. Stochastic Oscillator unrelated to stochastics, but its inventor, George Lane, looked for a fancy name Measures where the Close price is in relation to the recent trading range Formula FastK 100 Close-LL HH-LL SlowK MA FastK SlowD MA SlowK Uses the current asset price series and does not support TimeFrame Result in rSlowK rSlowD Some traders believe that the SlowK crossing above SlowD is a buy signal others believe they should buy when SlowD is below 20 and sell when it is above 80 Parameters FastKPeriod - Time period for the HH and LL to generate the FastK value, usually 14 SlowKPeriod - Time period for smoothing FastK to generate rSlowK usually 3 SlowKMAType - Type of Moving Average for Slow-K, usually MATypeEMA SlowDPeriod - Time period for smoothing rSlowK to generate rSlowD usually 3 SlowDMAType - Type of Moving Average for Slow-D, usually MATypeEMA. StochEhlers vars Data, int TimePeriod, int CutOffLow, int CutOffHigh var. Predictive stochastic oscillator by John Ehlers Measures where the Data value is in relation to its range within TimePeriod The data runs through a 2-pole highpass filter with period CutOffHigh and through a Butterworth lowpass filter with period CutOffLow Indicator algorithm explained in Ehler s Predictive Indicators paper usage example in the Ehlers script Source code in indicators c The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. StochF int FastKPeriod, int FastDPeriod, int FastDMAType var. Stochastic Fast Measures where the Close price is in relation to the recent trading range Formula Fast-K 100 Close-LL HH-LL Fast-D MA Fast-K Uses the current asset price series Does not support TimeFrame Result in rFastK rFastD Returns FastK Parameters FastKPeriod Time period for the HH and LL of Fast-K, usually 14 , FastDPeriod Moving Average Period for Fast-D usually 3 , FastDMAType Type of Moving Average for Fast-D, usually MATypeEMA. StochRSI vars Data, int TimePeriod, int FastKPeriod, int FastDPeriod, int FastDMAType var. Stochastic Relative Strength Index RSI Result in rFastK rFastD Returns FastK Parameters FastKPeriod Time period for building the Fast-K line , FastDPeriod Smoothing for making the Fast-D line Usually set to 3 , FastDMAType Type of Moving Average for Fast-D. Sum vars Data, int TimePeriod var. Sum of all Data elements in the time period. T3 vars Data, int TimePeriod, var VFactor var. An extremely smoothed Moving Average by Tim Tillson Uses a weighted sum of multiple EMAs Parameters VFactor Volume Factor, normally 0 7.TEMA vars Data, int TimePeriod var. Triple Exponential Moving Average by Patrick Mulloy, calculated from 3xEMA - 3xEMA of EMA EMA of EMA of EMA. Trima vars Data, int TimePeriod var. Triangular Moving Average also known under the name TMA a form of Weighted Moving Average where the weights are assigned in a triangular pattern F i the weights for a 7 period Triangular Moving Average would be 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 This gives more weight to the middle of the time series It causes better smoothing, but greater lag. Trix vars Data, int TimePeriod var.1-day Rate-Of-Change see ROC of a Triple EMA see TEMA. TrueRange var. True Range TR max High 0,Close 1 - min Low 0,Close 1 of the current asset price series See also ATR ATR S. TSF vars Data, int TimePeriod var. Time Series Forecast Returns bm TimePeriod ie the Linear Regression forecast for the next bar. TSI vars Data, int TimePeriod var. Trend Strength Index, an indicator by Frank Hassler who believed that it identifies trend strength A high TSI value above.1 65 indicates that short-term trend continuation is more likely than short-term trend reversal The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. TypPrice var. Typical Price Simply High Low Close 3 Uses the current asset price series. UltOsc int TimePeriod1, int TimePeriod2, int TimePeriod3 var. Ultimate Oscillator Parameters TimePeriod1 Number of bars for 1st period , TimePeriod2 Number of bars for 2nd period , TimePeriod3 Number of bars for 3rd period Uses the current asset price series Does not support TimeFrame. UO vars Data, int CutOff var. Universal oscillator by John Ehlers, from SC Magazine 1 2015 Removes white noise from the data, smoothes it and runs it through the AGC filter Detects trend reversals very early Output in the -1 1 range Source code in indicators c The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Variance vars Data, int TimePeriod var. Variance of the Data series in the time period, from the ta-lib Use Moment when high accuracy or long time periods are required. Volatility vars Data, int TimePeriod var. Annualized volatility of the Data series standard deviation of the log returns, multiplied with the square root of time frames in a year This is the standard measure of volatility used for financial models, such as the Black-Scholes model The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script Source code in indicators c. VolatilityC int TimePeriod, int EMAPeriod var. Chaikin Volatility indicator by Marc Chaikin measures volatility in percent as momentum of the smoothed difference between High and Low An increase in the Chaikin Volatility indicates that a bottom is approaching, a decrease indicates that a top is approaching TimePeriod is the period of the momentum normally 10 , EMAPeriod determines the smoothing also, normally 10 Uses the current asset price series The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script Source code in indicators c. VolatilityMM vars Data, int TimePeriod, int EMAPeriod var. Min Max volatility of the Data series the difference of MaxVal and MinVal in the time period, smoothed by an EMA set EMAPeriod 0 for not smoothing The function internally creates a series when EMAPeriod 0 and then must be called in a fixed order in the script Source available in indicators c For the volatility of price candles, use ATR or ATRS. VolatilityOV int Days var. Annualized volatility of the current asset, calculated over the given number of Days usually 20 Empirical formula used by some options software packages OptionsVue for estimating the values of options , alternatively to Volatility Source code in options c which must be included for using this indicator. WCLPrice var. Weighted Close Price Uses the current asset price series. WillR int TimePeriod var. Williams Percent Range Formula -100 HH-Close HH-LL Uses the current asset price series Does not support TimeFrame. WMA vars Data, int TimePeriod var. Linear Weighted Moving Average the weight of every bar decreases linearly with its age. ZigZag vars Data, var Depth, int Length, int Color var. ZigZag indicator converts the Data series into alternating straight trend lines with at least the given Depth and Length Non-predictive can only identify trends in hindsight Returned rSlope the slope of the last identified trend line upwards trends have a positive slope, downwards trends a negative slope rPeak the bar offset of the last identified peak rSign 1 if the last peak was a top, -1 if the last peak was a bottom rLength the number of bars of the last trend line ending with rPeak If a nonzero Color is given, the trend lines are plotted in the chart Source code in indicators c example in Indicatortest c The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. ZMA vars Data, int TimePeriod var. Zero-lag Moving Average by John Ehlers smoothes the Data series with an Exponential Moving Average EMA and applies an error correction term for compensating the lag The function internally creates a series and thus must be called in a fixed order in the script Source in indicators c. Standard parameters. The number of bars for the time period of the function, if any or 0 for using a default period. A data series often directly derived from the price functions price , priceClose etc Alternatively a user created series or any other double float array with the given minimum length can be used If not mentioned otherwise , the minimum length of the Data series is TimePeriod Some functions require a second data array Data2.Price data series can be explicitly given for some indicators, for using price series generated from a different asset or with a different TimeFrame Otherwise the prices of the current asset with a time frame equivalent to the bar period are used. Price variation or percentage, dependent on the function, for the current bar. Usage example. MACD Price,12,26,9 calculates the standard MACD for the given Price series The results are stored in the global variables rMACD rMACDSignal and rMACDHistory. The TA-Lib function prototypes are defined in include ta h Information about the usage and the indicator algorithms can be found online at The C source code of all included TA-Lib indicators is contained in and can be studied for examining the algorithms Some TA-Lib indicators that originally didn t work properly - such as Correlation or SAR - have been replaced by working versions The lite-C source code of most additional indicators that are not part the the TA - Lib is contained in include indicators c. All TA functions are applied on series and do normally not accept other data arrays In the INITRUN all TA functions return 0 and LookBack is automatically increased to the largest required lookback time by a TA function. Recursive TA functions - fi EMA or ATR - need a higher lookback period than their TimePeriod parameter see UnstablePeriod LookBack can be exceeded when TA functions are later called with a series offset or a different TimePeriod this will generate an Error 046 message Make sure that LookBack is always higher than the maximum TimePeriod plus the UnstablePeriod plus the highest possible offset of all used series. Some functions return more than one value, fi MACD The returned results are stored in global variables beginning with r they can be accessed after the function is called. Some functions only require a single Data value Rather than creating a Data series of length 1 simply a pointer to the Data value can be used Example var Raw MyIndicator var Transformed AGC Raw,0.TimeFrame affects subsequent data series and thus also affects all indicators that use the data series as input The TimePeriod is then not in Bar units, but in time frame units TimeFrame has no effect on indicators that do not use data series. Indicators that rely on the standard deviation fi Bollinger Bands become inaccurate when the standard deviation is below 0 0001 , as it is then assumed to be zero by the TA-Lib This can happen on very short bar periods when the price does almost not move. For writing your own indicators, have a look at the examples inside indicators c But please do not modify indicators c - write the indicators in your own script, or in a dedicated script that you can then include in your strategies If you need a complex indicator that you can not be easily add, please ask for it on the Zorro user forum. It says a lot about your ethics that you did not feel the need to acknowledge the original coder of this AFL However, this particular implementation of ALMA in amibroker is not quite accurate The correct accurate implementation of ALMA in conformance with Ninja Trader and Meta Trader releases by the original developers of ALMA ie Arnaud Legoux has been submitted by me so that amibroker users can also benefit. just one word, this is fantastic. ALMA can be coded using the FIR function By accident I bumped into this writing. which does not seem to pop up when you look in the manual FIR allows you to do a convolution of an input array with a some smaller function like a Gaussian window type function resulting code. windowSize Param Window Size ,9,5,201,2 sigma Param Sigma ,6,1, 20 Offset Param Offset ,0 85,0 05,1 0,0 05.function ALMAAFL input, range, Offset, sigma local m, im, s,Coeff m floor Offset range-1 s range sigma. SetChartOptions 0, chartShowDates Plot C , Close, colorLightGrey, styleCandle Plot rr,,colorBlue,1.in fact it can be programmed using. ws Param Window Size ,9,5,201,2 sigma Param Sigma , 6, 1, 20,1 Offset Param Offset ,0 85, 0,1 0,0 05 bi BarIndex. m floor Offset ws-1 s ws sigma window IIf bi ws, Cum 1 -1 - m,0 window IIf bi ws, exp - window 2 2 s 2 ,0 rr FIR C, window, ws. SetChartOptions 0, chartShowDates Plot C, Close, colorLightGrey, styleCandle Plot rr, ALMA, colorBlue,1.Req afl cpoding for a special moving average ALMA. Req afl cpoding for a special moving average ALMA. Here is a special moving average It is based on probability distribution-gaussian. please read the pdf and try to code it if possible. The code has something special why so Why is ALMA SO SPECIAL LISTEN TO ITS DEVELOPERArnaud L In attempt to create a new kind of Moving Average with some friends colleagues because i was a little bit tired of the classical set of MA everybody s use for the last 10 years , we ve created this new one ALMA. It removes small price fluctuations and enhances the trend by applying a moving average twice, one from left to right and one from right to left At the end of this process the phase shift price lag commonly associated with moving averages is significantly reduced Zero-phase digital filtering reduces noise in the signal Conventional filtering reduces noise in the signal, but addS delay. The ALMA can give some excellent results if you take the time to tweak the parameters don t need to explain this part, it will be easy for you to find the right setting in less than hour. Arnaud L it is this application of moving average from left to right and from right to left is what makes it special - so far no such code exists in amibroker For those interested in mt4 code of alma, you can refer to attachment. It can be prepared from adheer pai based afl probability and gaussian distribution already existing Here is the Amibroker code for probability and gaussian distribution We need only the GUASSIAN PART. In this some removal and additions are needed to be done. removal Remove probabilityDENSITY ADDITION add sigma value of 6, add offset of 0 85 I request the experts to handle this task tHE ABOVE CODE BASIS WAS BY ADHEER to his solid content. Name Probability Density Gaussian Distribution Description Visual representation of distribution of the data-series e g Price, Price Change, LogNormal Price Change etc Identify whether the series exhibits normal Gaussian distribution Author Adheer Pai adheer at gmail dot com History 1 0 Original Release - July 08, 2009. The input series for plotting the Probability Density and Gaussian Distribution Use the array SERIES or replace accordingly. Constants PI 3 14159 SHOWBELLCURVE Show HIDEBELLCURVE Hide. AFL Inputs nSample Param DataSet Size , 500, 100, 1000 nSegments Param Density Segments , 15, 10, 20 bGauss ParamList Gaussian Curve , SHOWBELLCURVE HIDEBELLCURVE, 0 nPrecision Param Precision Digits , 5, 0, 6 nPrecision 8 nPrecision 10. Constants - system and derived nBarIndex SelectedValue BarIndex nFirstValidBar -1 for i 0 i BarCount i if IsEmpty SERIES i nFirstValidBar i break nSample Max Min nBarIndex - nFirstValidBar nSample ,1. DataSize 0 Number of samples it should be same as nPeriod arrMean MA SERIES, nSample arrMax HHV SERIES, nSample arrMin LLV SERIES, nSample arrSDev StDev SERIES, nSample. currMax arrMax nBarIndex Maximum of the range currMin arrMin nBarIndex Minimum of the range Mu arrMean nBarIndex Mean Mu Sigma arrSDev nBarIndex Standard Deviation of the Range Sigma. rangeOfBar currMax-currMin nSegments The range of each distribution bar barFrequency 0 Occurances within each bar MaxFrequency 0 Highest number of occurrances. DisplayBorder Displays the charting borders function DisplayBorder GfxSelectPen colorBrown, 1, styleDashed GfxMoveTo pxMargin, pxMargin GfxLineTo pxMargin, pxHeight - pxMargin GfxLineTo pxWidth - pxMargin, pxHeight - pxMargin GfxLineTo pxWidth - pxMargin, pxMargin GfxLineTo pxMargin, pxMargin. computeSigmaBandDistribution Computes the distribution withing the specified sigma band bounded by minvalue and maxvalue function computeSigmaBandDistribution MinValue, MaxValue nCount 0 for i nBarIndex i nBarIndex - nSample i 0 i-- if SERIES i MinValue SERIES i MaxValue nCount return 100 nCount nSample. getGaussianValue Function to compute the Gaussian distribution value Y for a given value of X non-scaled function getGaussianValue inputValue Steps to compute normal Gaussian distribution 1 Compute x - mu squared, multiply it by -1 step1 -1 inputValue - Mu 2 2 Compute twice of sigma squared step2 2 Sigma Sigma 3 Divide 1 by 2, and get the exp step3 exp step1 step2 4 Now, divide step 3 by sigma step4 step3 Sigma 5 Now, divide step 4 by square-root of 2 x PI step5 step4 sqrt 2 PI. Compute the arithmetic mean, minimum and maximum of the price series Compute the frequency of occurrances for nIndex nBarIndex nIndex nBarIndex - nSample nIndex 0 nIndex -- nCurrIndex int SERIES nIndex - currMin rangeOfBar nCurrIndex Max Min nSegments-1, nCurrIndex ,0 barFrequency nCurrIndex MaxFrequency Max MaxFrequency, barFrequency nCurrIndex. Now display the frequency of occurrances - aka distribution GfxSetBkMode 1 GfxSelectFont Verdana , 8, 800 GfxSetTextAlign 6 GfxSetTextColor colorRed pxScaleX pxWidth - 2 pxMargin nSegments pxScaleY 0 9 pxHeight - 2 pxMargin MaxFrequency for i 0 i nSegments i pxStartX pxMargin i pxScaleX pxEndX pxStartX pxScaleX pxStartY pxMargin barFrequency i pxScaleY GfxGradientRect pxStartX, pxHeight - pxStartY pxEndX, pxHeight - pxMargin, ColorRGB 70,255,255 , ColorRGB 70,20,255 GfxTextOut NumToStr 100 barFrequency i nSample 4 2 , pxStartX pxScaleX 2 , pxHeight - pxStartY - 15. Now plot the mean and the standard-deviation bars range pxScaleXPixelsPerPriceUnit pxWidth - 2 pxMargin currMax - currMin. meanLineX pxMargin Mu - currMin pxScaleXPixelsPerPriceUnit GfxSelectPen colorBlue, 2, 3 GfxMoveTo meanLineX, pxMargin GfxLineTo meanLineX, pxHeight - pxMargin GfxTextOut Mean , meanLineX, pxHeight - pxMargin GfxTextOut NumToStr Mu, nPrecision , meanLineX, pxHeight - pxMargin 3 for i 1 i 6 i Now plot the Mean - 1-StDev sDevBand pxMargin Mu i Sigma - currMin pxScaleXPixelsPerPriceUnit if sDevBand pxWidth - pxMargin GfxSelectPen ColorRGB 128,128,128 , 1, 4 GfxMoveTo sDevBand pxMargin GfxLineTo sDevBand pxHeight - pxMargin GfxTextOut NumToStr i,1 0 SD , sDevBand, pxHeight - pxMargin GfxTextOut NumToStr Mu i sigma, nPrecision , sDevBand, pxHeight - pxMargin 3 sDevBand pxMargin Mu - i Sigma - currMin pxScaleXPixelsPerPriceUnit if sDevBand pxMargin GfxSelectPen ColorRGB 128,128,128 , 1, 4 GfxMoveTo sDevBand pxMargin GfxLineTo sDevBand pxHeight - pxMargin GfxTextOut - NumToStr i,1 0 SD , sDevBand, pxHeight - pxMargin GfxTextOut NumToStr Mu - i sigma, nPrecision , sDevBand, pxHeight - pxMargin 3. Legend and data information GfxSetBkMode 1 GfxSetTextAlign 0 24 GfxSelectFont Verdana , 8, 400 GfxSetTextColor colorBlue GfxTextOut Latest NumToStr SERIES nBarIndex , nPrecision , pxMargin 10, pxMargin 15 GfxTextOut Mean NumToStr Mu, nPrecision , pxMargin 10, pxMargin 30 GfxTextOut Sigma NumToStr Sigma, nPrecision , pxMargin 10, pxMargin 45. Now display the distribution of the first 10 standard deviations or less nLastPixelY pxMargin 60 for numOfStDevs 1 numOfStDevs 10 numOfStDevs nCount computeSigmaBandDistribution Mu - numOfStDevs Sigma, Mu numOfStDevs Sigma GfxTextOut NumToStr numOfStDevs, 1 0 - Sigma NumToStr nCount,5 2 , pxMargin 10, nLastPixelY nLastPixelY nLastPixelY 15 if nCount 100 numOfStDevs 100.currLineX pxMargin SERIES nBarIndex - currMin pxScaleXPixelsPerPriceUnit GfxSelectPen colorGreen, 2, 3 GfxMoveTo currLineX pxMargin GfxLineTo currLineX pxHeight - pxMargin GfxSetTextAlign 6 GfxSetTextColor colorGreen GfxTextOut Latest , CurrLineX, pxMargin 2. Display the Gaussian Distribution if requested by the user if bGauss SHOWBELLCURVE Now display the normal distribution curve based on sigma and mu graphStepX CurrMax - Mu Max 100, pxWidth-2 pxMargin if graphStepX 0 GaussianMaxima 0 for x CurrMin x CurrMax x x graphStepX GaussianMaxima Max GaussianMaxima, getGaussianValue x. pxGaussianScaleY 0 9 pxHeight - 2 pxMargin GaussianMaxima GfxSelectPen colorOrange, 2, 0 for x CurrMin x CurrMax x x graphStepX gaussianValue getGaussianValue x pxPointX x - CurrMin pxScaleXPixelsPerPriceUnit pxMargin pxPointY pxHeight - gaussianValue - 0 pxGaussianScaleY - pxMargin if x CurrMin GfxMoveTo pxPointX, pxPointY GfxLineTo pxPointX, pxPointY. property copyright Copyright 2010, TrendLaboratory property link ---- indicator settings property indicatorchartwindow property indicatorbuffers 3 property indicatorcolor1 Yellow property indicatorcolor2 LightBlue property indicatorcolor3 Tomato property indicatorwidth1 2 property indicatorwidth2 2 property indicatorwidth3 2 ---- indicator parameters extern int Price 0 Price Mode 0 6 extern int WindowSize 9 Window Size extern double Sigma 6 0 Sigma parameter extern double Offset 0 85 Offset of Gaussian distribution 0 1 extern double PctFilter 0 Dynamic filter in decimal extern int Shift 0 extern int ColorMode 0 0-on,1-off extern int ColorBarBack 1 extern int AlertMode 0 Sound Alert switch 0-off,1-on extern int WarningMode 0 Sound Warning switch 0-off,1-on ---- indicator buffers double ALMA double Uptrend double Dntrend double trend double Del. int drawbegin bool UpTrendAlert false, DownTrendAlert false double wALMA ------------------------------------------------------------------ Custom indicator initialization function ------------------------------------------------------------------ int init ---- indicator buffers mapping IndicatorBuffers 5 SetIndexBuffer 0,ALMA SetIndexBuffer 1,Uptrend SetIndexBuffer 2,Dntrend SetIndexBuffer 3,trend SetIndexBuffer 4,Del ---- drawing settings SetIndexStyle 0,DRAWLINE SetIndexStyle 1,DRAWLINE SetIndexStyle 2,DRAWLINE drawbegin WindowSize SetIndexDrawBegin 0,drawbegin SetIndexDrawBegin 1,drawbegin SetIndexDrawBegin 2,drawbegin SetIndexShift 0,Shift SetIndexShift 1,Shift SetIndexShift 2,Shift IndicatorDigits MarketInfo Symbol, MODEDIGITS 1 ---- name for DataWindow and indicator subwindow label IndicatorShortName ALMA WindowSize SetIndexLabel 0, ALMA SetIndexLabel 1, ALMA Uptrend SetIndexLabel 2, ALMA Dntrend. double m MathFloor Offset WindowSize - 1 double s WindowSize Sigma. ArrayResize wALMA, WindowSize double wsum 0 for int i 0i WindowSizei wALMA i MathExp - i-m i-m 2 s s wsum wALMA i. for i 0i WindowSizei wALMA i wALMA i wsum. if shift Bars - WindowSize continue. double sum 0 double wsum 0.for i 0i WindowSizei if i WindowSize sum wALMA i iMA NULL,0,1,0,0,Price, shift WindowSize - 1 - i. if wsum 0 ALMA shift sum. if PctFilter 0 Del shift MathAbs ALMA shift - ALMA shift 1.double sumdel 0 for int j 0j WindowSize-1j sumdel sumdel Del shift j double AvgDel sumdel WindowSize. double sumpow 0 for j 0j WindowSize-1j sumpow MathPow Del j shift - AvgDel,2 double StdDev MathSqrt sumpow WindowSize. double Filter PctFilter StdDev. if MathAbs ALMA shift - ALMA shift 1 Filter ALMA shift ALMA shift 1 else Filter 0.if ColorMode 0 trend shift trend shift 1 if ALMA shift - ALMA shift 1 Filter trend shift 1 if ALMA shift 1 - ALMA shift Filter trend shift -1.if trend shift 0 Uptrend shift ALMA shift if trend shift ColorBarBack 0 Uptrend shift ColorBarBack ALMA shift ColorBarBack Dntrend shift EMPTYVALUE if WarningMode 0 trend shift 1 0 i 0 PlaySound else if trend shift 0 Dntrend shift ALMA shift if trend shift ColorBarBack 0 Dntrend shift ColorBarBack ALMA shift ColorBarBack Uptrend shift EMPTYVALUE if WarningMode 0 trend shift 1 0 i 0 PlaySound ---------- string Message. if trend 2 0 trend 1 0 Volume 0 1 UpTrendAlert Message Symbol M Period HMA Signal for BUY if AlertMode 0 Alert Message UpTrendAlert true DownTrendAlert false. if trend 2 0 trend 1 0 Volume 0 1 DownTrendAlert Message Symbol M Period HMA Signal for SELL if AlertMode 0 Alert Message DownTrendAlert true UpTrendAlert false. The mt4 code is poosted to provide some kind of hint for coding in afl. looking forawrd to alma code in afl here on traderji as it doesnt exist anywhere else as of now regards ford.